Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Выберите вид фиктивной переменной и уравнение, отражающее структурное изменение, показанное на рисунке. До точки 
уравнение имело вид 
.
В линейной регрессионной модели 
характеристикой экономического смысла параметров не обладают …
Промежуточные расчеты для 32 пар наблюдений (x, y) дали следующие результаты:
, 
, 
, 
, 
. Оцените параметры регрессии y=a+b∙x+ε из системы нормальных уравнений 
Известно, что в уравнении множественной линейной регрессии 
все коэффициенты значимы. Также даны коэффициенты парной корреляции 
и 
. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции 
является интервал …
При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками 
минимизируется величина остаточной дисперсии S, равная …
Установите соответствие между значением показателей и характеристиками их значений:
(1) R2=0,7
(2) 1–R2=0,2
(3) R2=1
При проверке оценке значимости оцениваемого параметра регрессионной модели выдвигаются статистические гипотезы. Нулевая гипотеза H0: значение оцениваемого параметра равно нулю; альтернативная гипотеза H1: значение оцениваемого параметра отлично от нуля. При этом возможны отдельные случаи, когда …
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …